全世界都合法，仅仅在中国不合法。

假设你带着中国和S国护照和美国绿卡在中国入境，被海关发现。那么根据中国国籍法 “第九条定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍的，即自动丧失中国国籍”，你的中国护照会被吊销，如果S国和中国没有免签协议，你无法入境将会被遣返。