另一个简化模型是同时买入call和put (即straddle），盈利也有40%

简单一点，假设3月25日（大跌前的局部高点）买入年底的平价 straddle，不设止损止盈， 到今天也能盈利40% 。

3月25日 spy股价 575，假设那天同时买入12月的 575 call 和 575 put， 价格分别是40和27， 今天的价格分别是95和3。 盈利也有40+%。

跟你的策略一样， 适合单边涨或跌，不适合横盘。