未来几周哪些股票可能波动比较大？

股票期权的 IV (Implied Volatility，隐含波动率)是市场对股票未来波动的预期，它是从期权价格中倒推出来的。由于我主要做期权，对IV很关注，为了方便自己挑选标的，做了个IV percentile排行榜小工具。 排行榜靠前的一般可以认为接下来几周波动会比较大（至少市场是这么押注的），可能大涨也可能大跌。 TA / FA 高手们正好可以寻找机会。我把这个列表放到网上了，有兴趣的可以每周看一下。 数据都来源于免费网络资源，不保证质量，每周五或周六更新一次。 如果有你关注的股票不在这个列表，可以在下面回复，option active的我可以加上。  

http://iv.ipie.me/ 

HV20,50,100是过去20,50,100天的历史波动率（也就是股价的在该时间段的真实平均波动率)， CurIV是当前的隐含波动率， %ile是600天内 IV 相对自己的百分位。例如FDX 99%ile 表明当前53%的IV比自己99%的日子的IV都高。 这也可以结合HV看，平时它的真实波动率只有25%上下，所有53%已经很高了。 但对其他股票例如SERV，118%的IV才在48百分位。 

BTW，发现个有趣的股票，NMRA，它近期没有ER，但IV高达200%多，远高于真实历史波动率，所以估计未来几周会有大动作。 有熟悉这公司的可以关注一下。 这么高的IV，option很贵，但最好别卖，小心避坑。