关于strangle, 讲个实战（未获利）的例子 （多大波动才算大？）

Panw    -  季报， 前一天买入大概两个月以后的strangle:  

季报是5/20盘后，盘外交易跌幅10~15%左右。

从option train (价格表）估算call变成从2.1变成0.2；put从2.04变成7.8 （好梦啊！）

开盘PANW跌幅只有7% （也不算太小了）。 想着可能小赚小赔了结

结果call 0.45 卖掉；Put也被腰斩，只好靠刮头皮挽回了损失。

 

教训是八周太远？...  高波动率的股票put和call都很贵。

多大波动才算大？