edit: 更精细的计算过程

来源: 于 2024-05-24 18:04:39 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

根据简化的公式： c = dp + 1/2 * g * p * p

where: d = delta, p = stock price change, g = gamma, c = call price change

c = 0.503 * 10 + 1/2 * 0.0225 * 10 * 10 = 6.155

所以预计的call 价格为： 4.5 + 6.155 = 10.655

这里假设iv不变，没有theta decay。当然现实中不会这样。