其实，任何1个forward/future都可以拆解为2个options——A=A的权利+B的义务；B=B的权利+A的义务。

来源: 应犹在- 于 2014-11-05 23:07:11 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (385 bytes)

如果对A有利，A就行使他的那个。如果对B有利，B就行使他的那个。

如果你非要把2个options合起来看成1个forward/future，我也不能说你很不对。但是，毕竟有一些options和forward/future最终没有行权，因为行权时没有价值的。

我用的方法对解析复杂衍生品是很有助益的。

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