没装sp2吧。

sp2里自带了防火墙，也就是刚才那位说的windows自带的防火墙。装上之后会在控制面板里出现几个新的图标。自己去看看就明白了。顺便说一句，因为信使服务因为你说的问题遭指责不少，装上sp2后这项服务被自动禁止了。如果你上网更新的话，会提示安装sp2的。要养成及时将系统更新到最新状态的好习惯。