近期高 IV 暴力案例

1.    NVIDIA (NVDA)
•    财报前，期权市场定价预期 ±6% 波动。
•    按当时 4.5 万亿美元市值计算，就是 2700 亿美元 的市值可能一夜消失或增加。
•    一张财报 straddle，溢价高达 70 美元，买一份就是 7000 美金，赌的就是“一夜暴力”。
2.    Tesla (TSLA)
•    近期 330 美元 call 成交量单日暴增至 3.6 万张，名义金额 12 亿美元+。
•    对应隐含波动率一度冲上 80%。
•    短短几个交易日，近价 out-of-the-money 的 call 涨幅超过 500%，十几倍的爆发。
3.    AMD
•    上一季度财报前，期权市场给出的预期波动是 ±9%。
•    股价财报日当天实际振幅 10.5%，正中预期区间。
•    对冲资金提前扫货，某些当周的 200C 期权，从 $0.80 → $5.6，直接 7 倍。
4.    Meme 热点股（如 GME、AMC）
•    今年 8 月某日，GME 单日涨幅 34%，盘中触发多次熔断。
•    当天 IV 飙升到 220%+，期权买方疯狂追高，某些 call 当天涨幅超过 20 倍。