要分场合。如果是

熟人之间，或是名人，可直接称姓，比如莎士比亚，没人说 Mr. Shakespeare. 

如果在乎 （完全应该），马上说，别不好意思。 否则对方不知道你在乎，而你一见他的邮件就来气。某日忍不住爆发了，对方还挺委屈。说了，大家皆大欢喜。

在回答邮件之后/聊天儿时可以说: by the way, my first name is Shi Jie, and I'd like to be addressed by my first name.

或者: by the way，Xu is my last name.  I'd rather to be addressed as Mr. Xu.  or you can use my first name。。。 （见上）

对方要不改，咱再说不改如何对付。