频繁止损是交易大忌(ZT)

在成功的交易系统中，止损点的设定是必需的一个重要部分。可是如果把止损点设定得与目前的价格太近，就犯了不得不做出不必要的频繁止损的错误。

就以现在的美国股市标普500指数为例：

从2011年初至今，标普500指数平均每天的上下波动幅度是1.5%(18.64点）；平均每个星期的上下波动幅度是3.6%（45.62点）。假如有人把止损点设定的低于每周甚至每天的正常波动幅度的话，就相当于经常性地给交易对家送钱去了。

如果按照我书中那个傻瓜版的交易系统操作的话，现在标普500指数的止损点应当在1300点附近。当然，平均的止赢点是在止损点的2-3倍之间才符合了“小赔大赚”（Cut losses short, let profits run.）的交易原则。

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• 赚钱了，啥理论都对。赔钱了，啥理论都不顺眼。 -dfw- ♂ (0 bytes) () 03/22/2012 postreply 11:30:12

• useless crap again -noconfusion- ♂ (0 bytes) () 03/22/2012 postreply 13:29:29