猛牛炒股系统的建立
为了在股市里大干一场,我也做了些研究,看了不少书,不打无准备之战。给我影响最大和最深是 William O'Neil 写的《How To Make Money In Stocks》。也是我对股票分析的入门书。cup-with-handle chart pattern 给我印像很深,我在相当一段时间里,思维就僵化在那里了。下面述说的头两年情况都是受此影响所致。正所谓成也萧何,败也萧何。
买了自住房后,囊中羞涩,只剩不到6000块,投3500到股票账户,大概从2002年底开始,到2003年底账户增值到3万多。有10倍之多。策略是买热门股,加马金。当时运气真是好极了。让我再次觉得炒股致富的想法是可行的。
但是在2004年,俺想复制俺的2003年操作和成果时,结果亏损50%,证明成功不可复制,包括复制自己的成功。不过这房市经过2,3 年的暴涨使俺有机会refinance 套现$55000,并投入交易账户, 房贷月付增加不多,原因是利率走低,又能去掉PMI 保险。因工资也涨了点,月月花光的生活不受影响。
2005年,本金多了,俺特别小心,股票交易不多。研究较多。第一套猛牛炒股系统因此建立完成。这个系统在战略上采用FA, 在战术上用TA但尽量多样化,开了几个账户,不同账户采用不同战术。有追涨热门股的,有接飞刀逢低买入的,有买来回振荡的,有买价值股的,有买营收改善的,。。。等等。 2006-2007年按系统操作,效果不错。2007年高峰时账户增值至近20万。目前这个系统我已放弃,原因是多方面的:要花钱买数据,交易太过频繁一周多达几十次交易,税赋太重等等。
2008-2009年,太吓人了,俺不例外的亏很多。人的命都是天注定的,第一个20万打水漂了, 第二个20万遇到同样的瓶颈,不过有了第一次经历,知道不妙,这次就含泪断臂求生,真的是含泪,没有夸张,觉得运气不好,天不助我也!在2008年爆跌之初,不计成本的清空所有股票。所以避免了再次外婆。 后来就专心研究,这样第二套猛牛炒股系统就产生了,奇怪的是我一拿真金白银去交易就亏,纸交就能赚,直接导致2013年大牛市没有赚钱。
这个系统,回测效果还特别好,20年时间就能赶上世界首富(你若不信的话,让学数学的帮你算算,几十万开始,复利要不了特别大就能达到),但真实交易就亏,当时我就想可能是人各有命,富贵在天吧。命中不是大富大贵之人。不可强求,但这个问题必需解决,大富不行,小富即安, 应该可以吧?!所以第三套猛牛炒股系统应运而生。这个系统在战略上和战术上都采用FA,而且专注大盘指数,很好地解决了Scalability 问题。
经过最近的反思,现在终于明白第二套猛牛炒股系统不work的真正原因了,因为第二套没有一点FA的成份,是纯TA的系统。是根据20多年来的TA 规律所建立。 当时我想,只要过去的规律有一部份在未来再现,我就能成功,但是没想到如果运气不好,在成功的前夜就倒下了,后面再大的成功也就与我无缘了。 而事实上,这个还真发生了,幸亏我及时地放弃了它。
目前俺在使用第三套猛牛炒股系统,其主要特点是抓长期大行情。应该可以一直继续做下去。
(未完待续,下一帖:常规交易账户的策略)