国语长篇，SEASONAL 1 - 4 (ZT) 转自 < D调的华丽 >

HOLIDAY行情揭秘，，序言

偶们经常听说的市场的节日行情，即如果遇到长周末，会出现只涨不跌的逼空行情，，刚刚发生的生蛋RALLY，，
再如，，每年一月的行情将代表全年的行情，，一月涨即全年涨，，等等，，那么，，这些传说你可以认为无厘头，但是，其中的策略有明显的EDGE，这些EDGE甚至远远高于偶们平时用的TA，FA，，

即将推出国语长篇之SEASONAL


SEASONAL 1

说到SEASONAL，，第一反应就是，，天燃气，，天气冷用的多，，价格高，，要涨，，有木有？？

你说说，，今年夏天是多少多少，，现在都冬天了，，价钱还更低，，情何以堪呀，，不WORK嘛，，

那偶们把这个问题留到最后来解释，，

先来个机械唯物主义，，

每年生蛋节前第X天，，X小于10，，你无脑的买进大盘指数，，节后第一个交易日无脑卖出，，一年就玩这几天，，

书上都说了，，会赚，，20几年下来，，你脚着你有多少次会赚？？，，注意，，这可是书上已经摆的明牌，，所谓见光S，，

答案
1， 50 - 60%，，很多同学最喜欢这个数，，每次都玩扔硬币，，
2， 60 - 80%
3， 80 - 90%
4，没有100%，，OK？？！！


SEASONAL 2

不错，，结果前几天就说了，，89%，，只有3年会亏钱，，，分别是，，1997(-1.1%)，，2002（-0.5%），，2008（-2%）,,

其它24年都是赚的，，而且，，PF = 18，，换句话说，，如果你赚的是亏掉的 18倍，，惊未？？

这还只是完全没有FILTER，，没有LEVERAGE的情况，，

这就是SANTA RALLY，，


SEASONAL 3

能比89%更好一些末？？YES，，WE CAN DO IT!!

把2008，2002拿掉，，熊市嘛，，RIGHT？？唯一问题是你在当年显然不知道你在熊市，，RIGHT？？

于是TA可以HELP，，这次偶用的是ATR，观察波动率的指标，，
说了无数次了，，美股的特征是熊市下跌时波大，，所以，，当ATR明显超过平均值时，，暗示投资人比较恐慌，，当遇到长假时，，不是继续持有，，而是害怕夜长梦多，，于是扔掉了事，，MAKE SENSE？

当偶们加上这个指标后，，胜率会达到95%，，

于是新的问题来了，，只有生蛋RALLY可以玩吗？？每年只有一次情何以堪！！

NEW YEAR，MLK，，总统日，，7/4，，LABOR DAY,,THANKSGIVING？？这些书上没写的，，还有江湖传说的9/11，，


SEASONAL 4

放心，，偶们都算好了，，偶把PF》 5，胜率》75%的算STABLE，，

最稳定的HOLIDAY是，，

1. SANTA RALLY + NEW YEAR，，因为1/1回过去几天就是生蛋，，这二个连在一起
2. THANKS GIVING + AFTER THANK-GIVING 一周，，，
3. LABOR DAY，
4. 7/4，，

                //Stable holiday, combined Profit: 779, PF = 14.9, 89%, 1/1/1990 -- 09/15/2014
                _allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 1 && o.Day < 5));     //New Year, look back = 9, PF = 9, 88%
                _allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 7));     //Independence Day look back = 9, PF = 13, 82%
                _allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 9));     //Labor Day look back = 9, PF = 4.5, 88%
                //Combined Before and After Thanksgiving, PF = 27, 89%
                _allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 11));     //Thanksgiving look back = 9, PF = 11, 76%
                _allHolidays.Add(holiday.Where(o => o.Month == 11).First().AddDays(LOOK_UP_DAY));     //After Thanksgiving, PF = 5.6, 76%
                _allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 12));     //X-MAS look back = 9, PF = 36, 95%

                //Optional
                //_allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 1 && o.Day > 7));     //MLK look back = 9, PF = 3.5, 74%
                //_allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 2));     //President Day look back = 9, PF = 1.5, 52%
                //_allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 3 || o.Month == 4));     //Good Friday look back = 9, PF = 0.8, 47%
                //_allHolidays.AddRange(holiday.Where(o => o.Month == 5));     //Memorial Day look back = 9, PF = 2.0, 47%
                //_allHolidays.Add(new DateTime(i, 9, 11));     //9/11 look back = 9, PF = 4.3, 57%

                //Negative
                //_allHolidays.Add(holiday.Where(o => o.Month == 12).First().AddDays(-10));     //#2 week after thanksgiving, 19 days before X-MAS, PF = 0.54, 38%