Hessian 矩阵就是一个多元实函数的二阶导数,设f=f(x1,x2..xn)
二阶导数(d^2f/d(xi)d(xj))构成矩阵,在优化分析中常用到。
Jacobi矩阵就是一个多元矢量函数的一阶导数,如f=(f1(x1,x2..xn),...,fm(x1,x2..xn)),相应矩阵元素为d(fi)/d(xj)。在稳定点附近的稳定性分析常用到它。
本质上说,以上两者是相关的Jacobi可以看作是一个多元实函数的梯度(一阶导数)的导数。
Hessian矩阵是多维变量函数的二阶偏导数矩阵,H(i,j)=d^2(f)/(d(xi)d(xj))
如果f 二阶偏导数连续,d^2(f)/(d(xi)d(xj)) = d^2(f)/(d(xj)d(xi)), 则Hessian矩阵是对称的。如果是正定的的可用导数=0的变量组确定它的极小值,负定的确定它的极大值,否则无法确定极值。可看一些国外的数学分析方面的书。
科学计算导论(2nd) Michael T.Heath 著 张威 贺华 冷爱萍译
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