应该有个无歧意的定义VIX 痛点定义:我先抛砖引玉。就是求收盘点数使得加权的payoff 的和最小。 sum W(i)(S-K(i))^+ + P(i)*(K-S(i))^+, S=close price,W(i),P(i) C/Psizes, 目标是卖期权的付出最小。
应该有个无歧意的定义VIX 痛点定义:我先抛砖引玉。就是求收盘点数使得加权的payoff 的和最小。 sum W(i)(S-K(i))^+ + P(i)*(K-S(i))^+, S=close price,W(i),P(i) C/Psizes, 目标是卖期权的付出最小。