希腊字母和股票交易

来源: 2017-07-15 12:24:45 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (2562 bytes)

周末老头有点时间,看到大家讨论期权的一些可能的做法,老头忍不住也来凑凑热闹。

首先,那些希腊字母的确需要学习。从一阶的Delta,Vega,到二阶的Gamma,Vanna,再到三阶的color,speed等,从学习的角度,知道那些字母表示什么,很有意思,也时常能够用到。不知道的同学,记得放狗啊。

其次,要记住,你学了,知道了,有点用处,但是用处不大。什么delta neatral,什么gamma scalping,按照老头的经验,有时好使,有时不好使,你的任务就是要弄清楚每个方法的适用条件和边界在哪里。在期权的各种交易方法中,没有一种方法是放之四海而皆准的东西,所以一定要弄清楚每个方法的优缺点,不能人云也云。更不能不做研究就匆匆上马。

再次,就是要弄清楚哪些是原理,哪些是定理,哪些是规则。从交易的角度,尽量选择哪些在原理上能够站得住脚的东西,而少碰那些可以随便想出来的规则。至于原理,定理,和规则的内涵,请参考哲学定义,再不懂的地方问兔子。

第四,所有的交易方法,都是建立在对股市预测的基础上,也就是说,你要判定未来你的时间段内股市的大致发展方法,可以向上,可以向下,可以原地踏步(可以是单点预测,可以是多点预测,甚至可以是概率预测)。只有在有了预测这个前提下,才能制定出对应的方法,否则不会有放之四海而皆准的在什么情况下都适应的方法。说白了,你股市方法判断不对,结果不可能很好。

最后,以老头的经验和教训告诉各位,delta neatral,gamma scalping之类的方法,在平缓的大市中,一切都很美好,所以绝大多数时候,这些方法都是挣钱的,有效的,但是,一旦极端来临,你的极限在哪里,一定要弄清楚。这就是老头一直强调的回测,知道自己的worst scenario。小的变动,你可以通过割肉,但是极端情况发生,即使你割肉也来不及。当然,还有一种方法,你可以像兔子一样,胆小如兔,把仓位放得小小的。不管什么方法,要回测,要仓位(风险)控制,无他。多说一句,只有经历了股市大熊市的检验和考验,才能知道你的方法到底有多好使,在这之前,都是吹牛,都是向老头子学习!

 

所有跟帖: 

说得好,真正的玉出来了 -至远- 给 至远 发送悄悄话 至远 的博客首页 至远 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:30:19

这个帖子说明了, -笋干烧肉- 给 笋干烧肉 发送悄悄话 笋干烧肉 的博客首页 笋干烧肉 的个人群组 (256 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:30:34

要是第一句就说出来,还有谁读下文啊? -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:35:40

老头一语破的,说了所有方法的一个共同点: -云开雾散太阳出- 给 云开雾散太阳出 发送悄悄话 云开雾散太阳出 的博客首页 云开雾散太阳出 的个人群组 (58 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:33:37

所以,还不如不使 -秋天的菠萝- 给 秋天的菠萝 发送悄悄话 秋天的菠萝 的博客首页 秋天的菠萝 的个人群组 (59 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:43:50

我就知道老头一杯酒下去后肯定会吐出些有价值的东西来 -秋天的菠萝- 给 秋天的菠萝 发送悄悄话 秋天的菠萝 的博客首页 秋天的菠萝 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:36:43

今天中午只喝了一杯,所以内容有限 -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:44:55

兔子轻仓位,高获利,方法简单,风险极低,何乐而不为? -tzbcwbc- 给 tzbcwbc 发送悄悄话 tzbcwbc 的博客首页 tzbcwbc 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:38:13

这是最安全的,用一个排去赚一个班。所以在技术上对买点的要求就不要怎么精确了。 -eafifa- 给 eafifa 发送悄悄话 eafifa 的博客首页 eafifa 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:49:23

交易前先确定自己的痛点,及止损点,更重要的是执行。账号的累积利润往往都是被1,2个失败交易抹掉的。 -eafifa- 给 eafifa 发送悄悄话 eafifa 的博客首页 eafifa 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:43:11

痛点一般要通过回测确定 -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (83 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:46:41

所以创新高后的回测往往是好的买点,当然不是penny stock, 最好是S&P的股 -eafifa- 给 eafifa 发送悄悄话 eafifa 的博客首页 eafifa 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:52:57

鸡同鸭讲 -秋天的菠萝- 给 秋天的菠萝 发送悄悄话 秋天的菠萝 的博客首页 秋天的菠萝 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:54:40

老头不是鸭,更不是鸡! -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:55:32

咱俩说的不是一个东西,我是说方法的back test,你是指draw back? -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:54:55

他说回测支撑 -至远- 给 至远 发送悄悄话 至远 的博客首页 至远 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:58:21

写的非常好!我刚才看了你4月份以来的所有posts -plutus- 给 plutus 发送悄悄话 plutus 的个人群组 (238 bytes) () 07/15/2017 postreply 12:57:34

吓死了 -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (318 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:08:31

我还没来得及看4月份以前的 -plutus- 给 plutus 发送悄悄话 plutus 的个人群组 (30 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:19:31

这次我没觉得学到啥,但别的小伙伴学到了,我也是要感谢的.. -Mom2016- 给 Mom2016 发送悄悄话 Mom2016 的博客首页 Mom2016 的个人群组 (32 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:08:49

好吧,看在你是美女的份上,老头给你几条具体的建议 -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (656 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:14:33

你的问题和我遇到的问题不一样 -Mom2016- 给 Mom2016 发送悄悄话 Mom2016 的博客首页 Mom2016 的个人群组 (266 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:27:44

50 -喜喜哈哈- 给 喜喜哈哈 发送悄悄话 喜喜哈哈 的个人群组 (817 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:19:28

如果你能应对每周5%的波动 -火爆老头- 给 火爆老头 发送悄悄话 火爆老头 的博客首页 火爆老头 的个人群组 (478 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:29:01

好多话说到----------------------------点.........................上了. 赞 -弱-智- 给 弱-智 发送悄悄话 弱-智 的博客首页 弱-智 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:26:50

看不懂我也赞! -Spring暖- 给 Spring暖 发送悄悄话 Spring暖 的个人群组 (169 bytes) () 07/15/2017 postreply 13:34:03

全年度最精彩对话。 -indexguy- 给 indexguy 发送悄悄话 indexguy 的个人群组 (0 bytes) () 07/15/2017 postreply 15:00:11

顶! -wtct2020- 给 wtct2020 发送悄悄话 wtct2020 的博客首页 wtct2020 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 01:21:07

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