下面的统计数据是sp500指数以1%为反转信号记录了变化幅度及时间。现摘取了自2005年以来超过20日上升时间的数据。目前周期33日涨5,时间上接近最高天数了, 空间已经接近历史最低记录。看以前的统计,如果超过20日,最低涨幅4.4%,100%的统计结果让人吃惊,目前周期也许还有一冲。但做多的风限已增加了。
特别关注2%的统计记录。也许这次不同以往,但以往不也是如此乐观吗?
突然调整的可能性是存在的,因为Trump的不确定性。
2005-05-13 1154 - 25 5.3
2005-06-27 1190 - 26 4.6
2005-10-27 1178 - 20 7.4
2006-09-07 1294 - 35 7.1
2007-03-28 1417 - 29 6.5
2007-09-10 1451 - 21 7.6
2009-07-08 879.0 - 22 14.0
2010-02-23 1094 - 36 10.2
2010-11-30 1180 - 33 9.4
2012-01-31 1312 - 21 4.7
2012-12-28 1402 - 23 7.7
2013-04-18 1541 - 23 8.0
2013-06-24 1573 - 28 8.3
2014-02-03 1741 - 23 7.6
2014-04-11 1815 - 21 4.4
2014-08-07 1909 - 20 5.0
2014-10-15 1862 - 36 10.9
2015-01-30 1994 - 20 6.0
2016-06-27 2000 - 34 9.1
2016-11-04 2085 - 26 8.6
2016-12-30 2238 - 33 5.0
再看2%超过50日的统计(跟随一个下跌周期),当前周期71日12.1,时间和空间都接近平均水平,明确的做空信号是下跌2%,则100%下跌到3%
2005-10-13 1176 - 61 9.7
2006-01-11 1294 - 18 -3.1
2006-02-07 1254 - 63 5.6
2006-05-09 1325 - 10 -5.3
2006-07-17 1234 - 149 17.0
2007-02-20 1459 - 9 -5.9
2007-03-13 1377 - 57 11.2
2007-06-04 1539 - 3 -3.2
2009-10-30 1036 - 53 10.6
2010-01-19 1150 - 8 -6.9
2010-02-08 1056 - 52 14.3
2010-04-23 1217 - 10 -9.0
2010-08-26 1047 - 50 15.9
2010-11-05 1225 - 7 -3.9
2010-11-16 1178 - 65 13.3
2011-02-18 1343 - 17 -6.6
2013-10-08 1655 - 68 11.2
2014-01-15 1848 - 12 -5.9
2014-04-11 1815 - 71 9.1
2014-07-24 1987 - 10 -4.0
2016-11-04 2085 - 71 12.1