连续9天VIX都维持在20以上,平均是27左右,意味着未来30天有7.8%的波动是大概率事件(68%). 从1993算起148点下方是1845!!!
在阶段性熊市里你就在那个68%以外的小概率里面捡到到反弹或许能有点肉吃。这种分析并非完全没有道理,要知道很多基金经理买VIX对冲风险时人家当然是对冲那个比7.8%更大的风险,进货拉低成本也是在1845下方的小概率区间才会真正考虑, 怕啥呢?! 反正已经买好了保险,乐得看指数跌下去。
连续9天VIX都维持在20以上,平均是27左右,意味着未来30天有7.8%的波动是大概率事件(68%). 从1993算起148点下方是1845!!!
在阶段性熊市里你就在那个68%以外的小概率里面捡到到反弹或许能有点肉吃。这种分析并非完全没有道理,要知道很多基金经理买VIX对冲风险时人家当然是对冲那个比7.8%更大的风险,进货拉低成本也是在1845下方的小概率区间才会真正考虑, 怕啥呢?! 反正已经买好了保险,乐得看指数跌下去。
• Based on VIX theory, market up/down 7.8% with the same probabili -burrito- ♀ (0 bytes) () 09/01/2015 postreply 13:36:46
• 能详细讲讲你怎么得到7.8%的波动率和148的下降点位吗?多谢! -2maomao- ♀ (0 bytes) () 09/01/2015 postreply 13:37:04
• 我也想知道。为何VIX连续9天20+,然后却从1993算起?是因为1993是近期9天内高低的中间位? -ETFonly- ♂ (0 bytes) () 09/01/2015 postreply 13:54:45
• 27左右意味着未来30天有7.8%的波动是大概率事件68%, 这4个数字是怎么联系起来的. -TDYD- ♂ (0 bytes) () 09/01/2015 postreply 13:54:27
• 27乘上12的根号大概是7.8 . 1993 大概是阶段性高点! 那么放进7.8%的振幅只能往下了。就是1845附近 -一个头两个大- ♀ (0 bytes) () 09/01/2015 postreply 14:02:17
• 应该用今天收盘价上下各3.9算更合理。 -ca_lowhand- ♂ (0 bytes) () 09/01/2015 postreply 14:05:10
• 1845是一个相对合理的数据 -cat18- ♂ (0 bytes) () 09/01/2015 postreply 14:01:25