计算如下

来源: 2816 于 2013-07-17 17:31:53 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (7624 bytes)
多倍ETF的n(n-1)振荡公式，n=1

UVXY和TVIX： 2份延期损耗，1份振荡损耗（n=2）
SVXY和XIV： -1份延期损耗，1份振荡损耗（n=-1）



VXX: 延期损耗每月-9.8%，振荡损耗每月0%。
UVXY：延期损耗每月-18.6%，振荡损耗每月-4.6%。
SVXY：延期获利每月+10.8%，振荡损耗每月-4.6%。

理论上来说， 这些基金都有NAV，每天变化，但是股价应当接近于NAV

对于UVXY的行为，甚为不理解！！忘牛人指点1，2

所有跟帖： 

• 谢谢 -Enjoy888- ♀ 给 Enjoy888 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/17/2013 postreply 17:41:02

• 不过，你想看更复杂的数学模型也有，如果你是数学专业的话 :-) -2816- ♂ 给 2816 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/17/2013 postreply 17:48:05

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