UVXY和TVIX: 2份延期损耗,1份振荡损耗(n=2)
SVXY和XIV: -1份延期损耗,1份振荡损耗(n=-1)
VXX: 延期损耗每月-9.8%,振荡损耗每月0%。
UVXY:延期损耗每月-18.6%,振荡损耗每月-4.6%。
SVXY:延期获利每月+10.8%,振荡损耗每月-4.6%。
理论上来说, 这些基金都有NAV,每天变化,但是股价应当接近于NAV
对于UVXY的行为,甚为不理解!!忘牛人指点1,2
• 谢谢 -Enjoy888- ♀ (0 bytes) () 07/17/2013 postreply 17:41:02
• 不过,你想看更复杂的数学模型也有,如果你是数学专业的话 :-) -2816- ♂ (0 bytes) () 07/17/2013 postreply 17:48:05