option 考题

if a stock move up $2.00 in 10 days and implied volatility rises 1% , approximately how much the premium increase or decrease for a call option based on the following option Greek values:

Delta .52
Gamma .05
Theta .08
Vega 0.06

所有跟帖： 

• 你的资金户口有一K万以上？ -26岛- ♂ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 17:47:48

• 我在开公司，公司成了，我就有钱，公司不成，我穷光蛋。 -Mom2016- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 17:48:57

• 没有一K万，搞什么希腊字母呢？ -26岛- ♂ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 17:51:35

• 这个是真话，得顶 -jiangwen999- ♂ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:03:21

• 是不是在教学呀？收学生吗现在？ -喜欢热闹- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 17:48:24

• 一会给答案。 -Mom2016- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 17:49:27

• 章章肯定知道。 -破烂熊- ♀ (21 bytes) () 12/18/2012 postreply 17:51:12

• DQ就章章会吗？不相信。一定还有人会。 -Mom2016- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:00:40

• 那是，可以用公式算算。 -破烂熊- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:20:58

• 太复杂了，答不上来 -cat18- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 17:51:42

• Up around a quarter, hair annt,,, -cyberbug- ♂ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:05:20

• 没算对。 -Mom2016- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:29:52

• 7,,,roughly,,, 0.52+0.57-0.08x10+0.06=0.33 -cyberbug- ♂ (47 bytes) () 12/18/2012 postreply 20:11:28

• 俺嚼着木傻用。关键是判断在一定时间框架里的趋势，计算留给花姐吧。 -静林动虎- ♂ (93 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:06:38

• 回复：option 考题 -wshry- ♂ (23 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:09:05

• Correction: Should be "Increase by 0.5". -wshry- ♂ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:23:54

• 还没算对。 -Mom2016- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:29:22

• at least 1.04, IV rise will drive premium higher as well, -12qw- ♀ (33 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:33:50

• time decay is not little -Mom2016- ♀ (0 bytes) () 12/18/2012 postreply 18:35:17