用牛熊指数做波段 (也谈 SPX 1080-1069)

本帖于 2012-10-07 13:18:24 时间, 由普通用户 snowboy128 编辑

周末是写长文的好机会,今天想谈一下用牛熊指数做波段。单纯讲方法较枯燥,若和大千高手的操盘记录比较则易引起兴趣。今天选的是腿兄的操盘记录,请腿兄不要介意。
腿兄在他的 SPX1080-1069 一文中显示了用波段法在20118月到10月初的交易记录,其主要操作如下:
第一次交易:8/1 买多, 8/2 退出, 第二次交易:8/22 买多, 8/31 退出, 第三次交易:10/4 买多。
其中 第一次交易是错误进场,但第二天就迅速止损退出。第二次交易和第三次的进场都精准漂亮。显然腿兄是一个经验老到的操盘手。没有多年在股市的摸爬滚打,不可能有此功力。
要是用牛熊指数来操盘,会是什么结果呢?让我们来看一下。上图先。
首先要强调做短期波段交易时不能忽略大背景。当时的月指数是,7月:+38月:-1009月:-93 10月:-44 显然7月到8月是下降趋势,宜做空,9月底已开始显示出上行趋势,宜做多,这是大背景。
现在看周指和日指图:8月初正经历着7月底的周指不断下降到-100,且日指数维持在-100,无上升迹象。显然在这里买多是险上加险。不宜。腿兄的第一次交易应该可以避免。
到了815日开始的那周末,周指数开始上升,但此时日指数已经在+100的顶点,随时可能下跌,不宜买入,等待时机。果然81819 两天股市猛降,日指数掉到-100
823日,日指数开始上升,由于周指数已经显示上升趋势,可进场。但由于月指数尚在-100处,买多是很冒险的。到825日的日+100处应出场,以避免反弹下降。腿兄敢于在822日果断买多且持股到831日,漠视826日的下跌,尽显大侠功力。令人叹服。
虽然没有大侠的功力,但用牛熊指数能抓住91日杀熊,因为日指 下降,且月指在-100,是做空的背景。到95日,日指数-100持空退出,防止反弹。类似可抓住的做空机会在920日到922日,及99日至103日。817日到18日的猛降则难以抓住,因为日指数由+100一下子掉到-97
9月底,月指数已经显示出上升迹象 (导数大于零),利于做多的背景出现了。此时具体操盘还是要用周指与日指配合。
周指在103日那周降到-97,由于月指在9月底发出的回暖信号,此时可抓住日指的动向做多。这个信号出现在95日。腿兄能抓住10月四日开盘的最低点进场,实属艺高胆大。
综上所述,与腿兄在20118月到10月的操盘记录比较,若用牛熊指数做波段,腿兄201181日的失误可以避免,但822日到831日的上升波只能抓住823日到825日那一小段。实际操作中很可能连抓都不抓,因为在月指-100的背景下做多,风险太大。在此期间,用牛熊指数可多抓住三次做空机会,但104日开盘时的入场要延迟到105日。
结论:用牛熊指数做波段交易可大大提高新手的功力。即使像腿兄一样的众多大千高手们也可借此受益。这就是为什么我要在大千公布牛熊指数。

所有跟帖: 

DDD! 天天赞阿腿, 赞少一下会S啊? -chinesebuffet- 给 chinesebuffet 发送悄悄话 chinesebuffet 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 05:42:27

不要误会,此文的目的不是赞某人,只为了用他的操盘记录。你要有公布的操盘记录, -moreliver- 给 moreliver 发送悄悄话 (488 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:08:51

不会, 我开心都来不及! 因为。。。 -chinesebuffet- 给 chinesebuffet 发送悄悄话 chinesebuffet 的博客首页 (49 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:12:42

精神分裂是这么开始的 -一个头两个大- 给 一个头两个大 发送悄悄话 一个头两个大 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:18:46

主席英明! -一个头两个大- 给 一个头两个大 发送悄悄话 一个头两个大 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:12:22

头哥早! -chinesebuffet- 给 chinesebuffet 发送悄悄话 chinesebuffet 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:13:40

人家夸赞两局, 主席打翻了醋坛子 -一个头两个大- 给 一个头两个大 发送悄悄话 一个头两个大 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:15:11

这这这,,,也讲得太白了吧? -chinesebuffet- 给 chinesebuffet 发送悄悄话 chinesebuffet 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:18:45

老大们的贴都超长的, 太辛苦了, 再顶一下! -chinesebuffet- 给 chinesebuffet 发送悄悄话 chinesebuffet 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:07:05

谢谢。除了你的炒股技术,我欣赏你的敢作敢当作风,并不文过饰非,遮遮掩掩,比如 -moreliver- 给 moreliver 发送悄悄话 (108 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:17:42

这是肯定的! -chinesebuffet- 给 chinesebuffet 发送悄悄话 chinesebuffet 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:19:45

主席不愧为星宿派掌门 -一个头两个大- 给 一个头两个大 发送悄悄话 一个头两个大 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:21:57

妖! -chinesebuffet- 给 chinesebuffet 发送悄悄话 chinesebuffet 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:24:48

做短线第一要旨就是诚实, 这方面主席从不自欺欺人 -一个头两个大- 给 一个头两个大 发送悄悄话 一个头两个大 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 06:20:34

把那关于QE3的帖Link上来好吗,错过了。看他怎吹水法。 -飞毛腿02- 给 飞毛腿02 发送悄悄话 飞毛腿02 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 07:54:07

moreliver同学辛苦了,若能配合。。 -飞毛腿02- 给 飞毛腿02 发送悄悄话 飞毛腿02 的博客首页 (64 bytes) () 10/07/2012 postreply 07:19:48

腿哥。。。。。。。。 -chinesebuffet- 给 chinesebuffet 发送悄悄话 chinesebuffet 的博客首页 (27 bytes) () 10/07/2012 postreply 07:35:01

我故意不写哑穴,ok? -飞毛腿02- 给 飞毛腿02 发送悄悄话 飞毛腿02 的博客首页 (0 bytes) () 10/07/2012 postreply 07:39:06

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