vix 是通过spx option 换算出来的,那MM就是通过大量买入OTM的put来拉升vix的吧!
所有跟帖:
• 机器反推哪个option变动最有效,然后通过大量交易把vix提上去 -火爆老头- ♂ (56 bytes) () 08/16/2017 postreply 13:24:30
• 老火, it makes sense! 我以前看到过一遍论文讲MM在vix期货到期日通过spx option操纵vix的 -故事小声- ♂ (0 bytes) () 08/16/2017 postreply 13:41:00
• 有没有什么algorithm关于反推那个价格的option变动最有效? -笨笨爱生活- ♂ (0 bytes) () 08/16/2017 postreply 13:47:21
• cboe网站有vix计算公式,你可以迭代反推 -火爆老头- ♂ (0 bytes) () 08/16/2017 postreply 13:49:37