几个数据与图表

1. 在过去的30年里，VIX当日升幅超过25%，黄金升幅超过2%以及30年国债升幅超过2%，上面三个同时发生共有三次：分别是2008-09-29，2010-06-06，2011-08-08.

2、2016-06-24当日，实际发生的下跌时的日内成交量之比日内上升时的成交量超过10：1，在近期发生过此类市场状况的图形如下：

 

 

有两类解读：A：市场短期到达底部

                          B：如果单一发生，市场面临更大的下跌风险

 

3、2016-06-24日现货VIX日内大于7月期货的VIX，这种情况近期发生的图表如下：

 

 

 

同样可以解读为市场短期底部或者接近短期底部。

 

4、自2016-06-24倒推，近17次发生SPX或者SPX future当日下跌超过3%的情况，但是从下跌次日开盘的4个交易日内，有14次上涨且累计平均幅度为6%。

 

以上部分数据亲自回测，如果使用请回测后再决定。

所有跟帖： 

• 赞！摆事实，不预测。 -seekvalue- ♂ (0 bytes) () 06/26/2016 postreply 08:01:40

• 哥，你能不能统计一下单日跌幅超过3%之后3天的数字？ 只看价格和volume -daveut- ♂ (17 bytes) () 06/26/2016 postreply 08:03:29

• 统计学最怕的就是小概率黑天鹅事件 -maturedpeach- ♂ (0 bytes) () 06/26/2016 postreply 08:05:26

• 统计学把这个叫做outlier，不影响trend -seekvalue- ♂ (0 bytes) () 06/26/2016 postreply 08:15:44

• 这就是为啥做金融的要学统计，但学统计的干不好金融：死就死在小概率上…… -maturedpeach- ♂ (0 bytes) () 06/26/2016 postreply 08:20:08

• 这一次能涨6%？就是重投票变留欧都不可能。 -tzbcwbc- ♂ (0 bytes) () 06/26/2016 postreply 08:57:09