SPY的期权

今天距离20160520的期权到期日还有一天。下面是今天SPY的option chain 图，还是截取了一部分。我也加上了昨天的图，可以比较来看。

今天，收跌0.35%，在204.2，平价选在204。（昨天分析中也省去了区间调整，偷懒了，但影响不太大。）

CALL 204$0.88，PUT 204$ 0.45 (call >put 昨天有同学问过)

昨天在204位置，CALL 1.44  vs  PUT 0.68，一天 的时间CALL折损了0.56，PUT折损了0.23。CALL折损是PUT的2倍以上。

昨天的平价205位置，今天CALL$0.36 vs PUT $0.92. CALL折损0.49，PUT折损0.18.

另外CALL 204的两档价内约等于PUT的4档价内。CALL的4档价外与PUT持平。

推论分析，可能，俺说是可能，CALL卖家在205位置和204位置追价意愿明显，支付的风险加大，在这两个位置比PUT卖家更加看空一些。但在价内外比较中，维持昨天的状态，即相对位置的做多力道比反向位置的做空力道大，还是有诱多的风险存在。

今天在SPY @200的位置上，发生了10万口PUT交易，可见，还是有不少投资者在赌这个3分钱的期权，当然，也可能有大额投资者在这里钓鱼。

另外，俺觉得，最后一天OI有一些参考价值，但还是Price更重要一些。

以上纯属猜测，绝不可做投资参考。

下面的是昨天的

所有跟帖： 

• 这个 SPY 200 Put 的量应该很多是buy to close,因为short put 的都已经赚钱了。 -chart101- ♂ (617 bytes) () 05/19/2016 postreply 15:35:44

• 赞！ -我是阵风- ♂ (0 bytes) () 05/19/2016 postreply 15:49:47

• 零头一省，这个错误就大了 -bridge008- ♂ (97 bytes) () 05/19/2016 postreply 16:59:22