这是误解。2008年以前是这样。

来源: zeno 于 2015-11-14 16:57:27 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 0 次 (415 bytes)

但是2008金融危机后，街上大部分VA provider都从买option换到直接买volitility target indices。如果volitility 居高不下，这些基金会reduce equity exposure。八月份底就是这样，当然八月／九月那次这个并非唯一原因。

VIX是一个很重要的指标，如果VIX在20以上超过一周，S&P至少一个月不会回到两周前的水平。

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• 支持 -wreckbeach- ♂ (17 bytes) () 11/14/2015 postreply 17:07:01

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