高频交易:投入700万抢走20亿

今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动，伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列，平均下单速度达每0.03秒一笔，一秒内最多下单31笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。

以6月26日的中证500主力合约为例，以秒为单位计算，伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次；其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

 

所有跟帖： 

• 什么叫：成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者? -8room- ♂ (0 bytes) () 11/03/2015 postreply 17:18:04

• 估计是合约大，速度快，自己定价，自买自卖成交 -猛牛- ♀ (366 bytes) () 11/03/2015 postreply 17:32:33

• 那就是歪门邪道，并不是真正高频交易理念写出来的高频交易软件 -8room- ♂ (0 bytes) () 11/03/2015 postreply 17:43:15

• 是犯罪，在美国也是犯罪 -猛牛- ♀ (3003 bytes) () 11/03/2015 postreply 18:03:51

• 我还是没懂，如果ES每次下多少个，算超过了？ -8room- ♂ (0 bytes) () 11/03/2015 postreply 18:16:10