有关系统交易，简单说两句。

熟悉系统交易的大都知道单纯的胜率没太大意义。

必须考虑的首先是DRAWDOWN，然后是SCALE_IN AND SCALE_OUT TARGETS AND AMOUNTS.

系统测试时间，交易频率和市场广度也必须有所交代。

其实Barclays有正式公布的系统交易指数。参加的交易系统有数百个。 比较可靠地证明系统交易，统计而言确实胜过人的descretional trading。

所有跟帖： 

• it is a living proof: follow the textbook. -urlreader- ♂ (25 bytes) () 11/07/2014 postreply 16:11:39

• 能否解释一下 -auser- ♂ (56 bytes) () 11/07/2014 postreply 16:58:08

• Omega(STOP_LOSSn)/capital or simply stop_loss for each trade/cap -maoinsect_1- ♂ (0 bytes) () 11/07/2014 postreply 17:36:24

• times 100% to complete the formula. -maoinsect_1- ♂ (0 bytes) () 11/07/2014 postreply 17:39:21