这个只是通过ETF价格变化统计的结果,而options的time value才是原因。
所有跟帖:
• 如果是option,那就在任何时候都应该有损耗,在单边行情时,3xETF涨幅大于3倍该如何解释呢? -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:12:24
• options的leverage大,因此涨跌幅度都比股票大,这是设计2x和3x ETF的原因。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:27:33
• 另外,这些ETF根本就没有采用option -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:15:28
• 你说的swap只是一种方式,但大多数的2x和3x都是靠option是。如果用swap的话, -幸福的和平鸽- ♀ (56 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:37:32
• 你找一个用option的ETF来 :) -☆003☆- ♂ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:38:55
• 算了,这样就没意义了。 -幸福的和平鸽- ♀ (0 bytes) () 10/30/2014 postreply 18:42:56