Commodity ETF 及 Contango 的问题 ...

来源: Porcelana 于 2021-05-03 12:27:54 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

因为arbitrage equilibrium的关系，commodity future通常呈现contango的时候比backwardation的时候多，这就给Commodity ETF造成问题了，投资Commodity ETF需要了解这个问题。这个问题以下这篇文章解释得不错。