说一个某高频交易公司的intern project，感觉一下职业队天天在忙什么

市场上ETF价格一般都是严格跟着ETF追踪的指数走，背后少不了高频交易的功劳。

如果ETF的价格和指数出现背离，或者追踪同一指数的不同ETF之间的价格出现背离，就是高频交易的无风险套利挣钱的机会。

那么问题来了，是不是只要追踪同一指数的两支ETF之间价格出现背离，就一定是套利机会？

某intern project就是研究导致价格背离的一个最主要（显而易见）的因素，并据此对价格进行修正。

论坛上有人知道这个因素是什么吗？：）