私人资料被盗以后应该怎么办？

今天真倒霉，收到一封贷款公司来的信告诉我说，他们的一个雇员非法把我的私人资料卖掉了。但是这个贷款公司的热线电话居然打不通，自动电话系统里面说是要礼拜一才能和他们公司的代表通话。真烂！

我已经通知三大信用公司的一个，放了90天的信用警告，而且我还到那个贷款公司提供给我的信用监控网站去注册了免费的户头，可以看到今后所有关于我私人资料的改动报告。

现在的问题是，我还能做些什么预防措施？比如说改名？改社会安全号码？

我不知道要不要告这个公司？如果告了他们，一旦拿到赔偿，是不是以后他们就不负责我所有的信用损失？