（观摩学习一下）看看被老茶惊呼为 "几乎站在了人类量化交易顶端" 的 Sortino 5.5+ 选手是如何玩儿转大盘的：

来源: 旅行中 于 2026-02-22 11:33:56 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (439149 bytes)
本帖于 2026-02-22 12:22:28 时间, 由普通用户 旅行中 编辑

（后面附有周五大盘交易全记录）


从 "极度流畅" 的交易中可以看到几个特点：
（1）熊军（MES）只有一个策略就是 "逢高空"；
（2）牛军（MNQ、MYM）也只有一个策略就是 "逢高卖" ；
（3）而最大的特点是 "每笔都赚且都有赚到可观差价"（这是什么黑科技?）。

这样稳定流畅的交易，造就的是长期稳定 Sharpe 3+、Sortino 5.5+、Beta 0.25左右、Alpha 0.35+ 这样优异的数据。
其优异程度，不夸张地说，是足以碾压世界顶级阿尔法基金的。
尤其像 Beta 0.25、Alpha 0.35+ 这样的优秀组合，是那些顶级阿尔法基金的核心策略都自叹弗如的。
更恐怖的是这个 Sortino 5.5+，已经优异到了 "极其罕见" 甚至可以说是 "另一个维度的存在" 的程度。。

有人一定会好奇，像这个特点（3）是如何做到的？

只挖坑不埋人，我不回答任何问题（你也不要问）。你如果能悟出来什么，谢你自己的悟性（不必谢我）。
具体来说，如果你能想明白 "走量的双向滚动做法" 是可以做到长期稳定赚钱的，那你在大盘期指交易方面可能就真的是开窍了。

我只简单提示一句：这个看似神奇的特点(3)其实毫无技术含量，"走量的双向滚动+跟随市场走（几乎无需预测）" 做出来就会是这样。

 

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49688
 
154686203
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@MYMH6
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所有跟帖： 

• 只看到开仓，没看到平仓的记录 -伯克希尔哈萨维- ♂ 给 伯克希尔哈萨维 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/22/2026 postreply 11:53:42

• 即使是像 Citadel 或 Renaissance Technologies 这种顶级机构，长期公开数据也很少看到 -动感单车- ♂ 给 动感单车 发送悄悄话 (156 bytes) () 02/22/2026 postreply 12:51:52

• 老大是機器交易？手續費怎麽算的？ -edpypf- ♂ 给 edpypf 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/22/2026 postreply 12:55:10

• 这位仁兄 : -旅行中- ♂ 给 旅行中 发送悄悄话 (161 bytes) () 02/22/2026 postreply 12:58:56

• 手工交易（机器交易其实很无聊（关键是未必可靠））。手工交易比打游戏好玩儿多了。。 -旅行中- ♂ 给 旅行中 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/22/2026 postreply 13:05:39

• 短时间Sortino很高极难，但不是不可能。这里的黄老邪，牛逼哥都有可能达到。但真正有意义的是3–5年滚动数据，如果 -动感单车- ♂ 给 动感单车 发送悄悄话 (82 bytes) () 02/22/2026 postreply 13:12:43

• 。。。 -旅行中- ♂ 给 旅行中 发送悄悄话 (246 bytes) () 02/22/2026 postreply 13:18:55

• 你这么认真干嘛，他高兴就是 -涨保田- ♂ 给 涨保田 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/22/2026 postreply 13:24:00

• 高手在民间。不过，高处不胜寒。 -Beyond_Soros- ♂ 给 Beyond_Soros 发送悄悄话 Beyond_Soros 的博客首页 (151 bytes) () 02/22/2026 postreply 13:52:38

• 说到 "另一个维度"，我总是会想到这个图形： -旅行中- ♂ 给 旅行中 发送悄悄话 (622 bytes) () 02/22/2026 postreply 14:00:41

• 不过预测和操作可能还是有些关联的： -旅行中- ♂ 给 旅行中 发送悄悄话 (140 bytes) () 02/22/2026 postreply 14:15:23

• 有人看懂他这个，所谓，双向交易吗？？谁能概括一下？？ -沉默的老农民- ♀ 给 沉默的老农民 发送悄悄话 (54 bytes) () 02/22/2026 postreply 15:00:17

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