股市中TA有何用(二)?

来源: wavefollower 于 2023-06-09 23:47:16 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (118398 bytes)

前几天看到大千中一位大V发一贴说TA不靠谱, 我真想说…

真同意你的观点.

TA确实不靠谱. 以前说过TA的本质无非是对人性的分析. 特别是TA中的趋势indicator, 就是根据股票价格的momentum, 来判断趋势的开始与反转, 这其实就是人们追涨杀跌的热情加速与减速直至结束. 人性是不可测的, 人心是多变的, 自然没有100%正确的TA, 所以我说TA不靠谱.

可别把我当做TA无用派. 虽然我认为TA不靠谱，但我觉得TA有用, 特别是在day trading中. 在day trading中, 往往是利用短时间内人们的追涨杀跌心里, 来进行快速的入场与出场. 如果您是长期投资者, 也许FA更有用. 因为也许经过一晚或几晚的冷静, 人们往往会做出理智的判断，而不像在短时间内, 人们做出的决定可能是非常感性的. 短时间内人性的特点是, 牛市总觉得收益没有到顶，熊市总觉得亏损没有底，这样的心理放大了追涨杀跌的行为。所以说成功的交易通常是反人性的。

股票市场不像赌场. 赌场中如果没有黑庄的话 , 结果应该是完全符合数学中的概率统计的. 所以听说有一些数学大牛, 特别是对概率论有研究的大牛, 在赌场中能赢到庄家的钱. 举个最简单的猜大猜小的例子. 如果连续十把结果都是小的话, 那第11次开出的结果, 小的概率仍然是50%. 就像你扔十次硬币, 十次都是头朝上, 那第11次头朝上的几率仍然是50%. 不会因为前面的十次都是头朝上, 那这次头朝上的几率就会多，或会少. 但股票市场不一样, 比如说一只股票连续猛涨三天, 如果预测第五天的价格, 那肯定大于50%的概率第五天的价格要高于第三天的价格.

所以TA即使不靠谱, 但如果你坚持根据TA的信号去交易, 就会做到持续盈利, 这并不是说没有亏损的交易, 但只要持续按照TA信号交易, 总体统计的结果是盈利的. 如果你建立了自己的交易系统, 并且在回测中它的赢率大于50%. 那坚持follow你的交易系统, 一定会盈利的.

TA还有一个非常有用的点，就是它能帮助我们克服人性的弱点. 在股市中人性的弱点包括贪婪、恐惧、幻想、固执、暴躁、易怒、投机等等。面对获利，大部分人不愿意冒险；面对损失，人人都是高风险偏好者，希望搏一把小概率事件。TA可以帮助我们用理性战胜感性，因为你的交易系统是理性的，不会有任何感性的因素。

当然建立一套好的交易系统不是一蹴而就的。她会在每天的实践中，不停地被打磨被完善。所以在大千中很喜欢读大家的技术贴，也愿意和大家多交流自己的交易系统。看到大建中有很多研究不同领域股票的群吧，像黄金白银，原油的，不知道有有没有哪位大牛的群吧，研究交易系统。如果你恰好知道，麻烦您在下面回复一下。

那我先抛一块砖，看能不能引来大家交易系统中的玉。今天有一个帖子提到了纳指的TICK，那下面说说如何根据tick的值决定出场的条件。

以今天为例，下面就是今天tick和NQ的图, 如果tick低于-800, 说明股票的抛售已进入了一个极致阶段. 这往往就是一个短期的底部, 如果做空就应该在这里先cover. 但这个底并不是最低的底部, 在价格进行短暂的反弹后，还会有一个跟它类似, 大多数情形会低于它的底. 我在图上把它标识了出来. 当然如果你做多, 也可以寻找tick大于800时刻, 作为出场条件. 所以开始说的TA并不靠谱, 这并不是说每次都能保证买在最低，卖在最高, 但她至少给我们一个理性的参考.

哆里哆嗦说了不少, 希望大千中的大牛多指正指导.