谢谢老兄提醒，我是逼着AI写的Code

daily mean 和 std， 再乘以  sqrt(252)这个年化率参数： ($mean / $std) * sqrt(252)。

我觉着计算Sharpe ratio 另一个关键是 Risk Free Rate的选择，一般华尔街量化系统都把这个Rate设为零，这样不会因为 Risk Free Rate的变动而改变Sharpe ratio， 这跟我的想法不谋而合。否则一个系统，前后回报完全一致， 只因Risk Free Rate的不同而造成差异，很难比较好坏。 所以我感觉Sharpe ratio只是个相对的数值，必须要在Risk Free Rate完全相同的情况下，绝对比较才有意义。我只把它作为一个相对值， 比如相对于QQQ的值而言。