沧海投资股票组合第 13周

10/16/2020

牛经沧海

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。

【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现）。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，β值1.2。7月22日按计划建仓。

组合开仓以来在经受两次回撤后收复失地，再创新高。

沧海组合表现

当前累计盈（亏）：276,912.04或46.2%

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合累计超越大市SPY 10.21百分点。实际操作中ILMN， REGN已经换仓为LVGO， NVTA，表现优于理论组合。

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