"隐含波动率高于实际波动率": 卖空波动率

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搜索结果[PDF] 统计套利系列研究之三文件格式: PDF/Adobe Acrobat - HTML 版
当隐含波动率高于实际波动率时说明期权价值被高估就卖空波动率；当隐含. 波动率低于实际波动率时说明期权价值被低谷，此时建立一个波动率的多头。 ...