你们没有通过的原因是什么？

如果现在退出，很明显你们的婚姻值得怀疑。如果你是美国公民，有可能被追究法律责任，罚款乃至坐牢。如果你是移民，你将会被驱逐出境。如果是这样的话，自己主动离境比较好些。移民局不会真的到你家里抓人。
如果婚姻是真实的，那就没有什么好怕的，材料不足就再补充。如果婚姻是虚假的，还要继续面对的话，两个人会承受很大的压力。移民局真要调查你们的话，总有办法找到漏洞。
人生这一辈子，不只有留在美国这一条路通向幸福。自己好好衡量一下。希望你可以通过难关。