浅谈期货和 COT 报告

来源: 2017-07-16 11:17:53 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (174599 bytes)

大千学院里有名的教授很多,比如

国际关系与几何系的#捣#教授,重型武器系的#风#教授,空军装备兼空调系的#比#教授, #CDE32#教授, #mini-es#教授,农机系的#农夫#系主任,基础建设兼酿酒系的#火爆#教授。心理学兼时尚系的#嘻哈#教授,植物系的#菠萝#教授,机器人养鸡研究所(简称“机养所”)的#兔#高级工程师,计算机系研究大波理论的#16M#教授,投资卧底系的#信步#教授,英文系的#不惑#教授,人工智能系的#弱-智#教授,还有很多“社经”系“社建”系的很多老教授俺就不一一列举。

有同学提出想让“大千”的教授们讲讲COT报告是咋会事儿。本来嘛,这个题目蛮大,应该是这些个老教授们讲几堂课,可是现在是放假期间,老教授们都带着他/她们的几个LP或LG度假去了,俺也就壮壮胆,聊一聊,也就当个课堂讨论。

大家有没有注意到,finviz future chart

的下面有个小图,叫COT.  这个COT. 是个啥东东,为啥股票没有,期货才有。

俺们先谈一谈期货。股票市场上,期货就是你买卖未来交货的合同。期货市场上的货分八大类:

分别是指数,能源,国债,饮料,金属,肉,粮食和货币。

其中指数,国债和货币,只和钱有关系,其它都有实物。但是,当俺们买卖期货时,一粒米一块糖也看不见,那是因为俺们只买卖合同,不做实物交易。实物交易只是大工厂大商家之间的交易。所以俺们平头老百姓买卖的合同要提前一个月到期。

美国有个衙门,叫"U.S. Commodity Futures Trading Commission"。

这个衙门管着大资本家地主老财,让他们报告前个星期,买卖期货的量。然后,公开发布报告。这个报告就是

Commitments of Traders (COT) reports。

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

COT报告的结算日是周二,出报告是周五。比如,7/14号,下午四点以后(东部时间)出报告。报告里报告的是7/5 - 7/11期间, 期货买卖的量,和总累计的量。所以报告反映的都是比较滞后的情报。不能用作实时判断,可用作稍长期的参考。

因为指数,国债和货币,只和钱有关系,所以放在一个报告里。

一般情况下,Commercial 都是腰缠万贯,拥有无数炒股鸡的大财主。他们不仅买卖合同,还买卖食物。也就是说,他们从乡亲们手里收购粮食,卖给面粉加工厂(当然用合同),面粉加工厂再卖面粉给面包厂,面包厂卖面包给商店。咱们再用股票赚的钱,去商店买面包。

这些个大财主往往都是在粮食最便宜的时候,大量买进。你要是问俺,他们咋知道啥时候最便宜,俺也不知道。俺只能半夜三更爬起来,看大财主是不是偷偷往家搬粮食。

如果有的同学说,咱的账户做不了期货,有没有别的啥办法。答案是肯定的,有。每个期货都有相应的ETF. 就和QQQ SPY一样,可以直接买卖。比如 糖是SGG。咖啡是JO。

但ETF 和期货的交易时间段是不一样的。ETF是和股票市场一样,而期货每类不同。比如饮料类,是东部时间凌晨4点到中午1点结束。

以上只是一些废言痴语,仅供参考,等教授们休假回来指正。

所有跟帖: 

赞一个、 浅显易懂、 不是教授也是经验员的水准 -初进大观园- 给 初进大观园 发送悄悄话 初进大观园 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 11:26:33

怎么能忘了大千学院里有个大学食堂,食堂里有个大厨呢?虽不能和教授,主任,所长比,大厨也是有贡献的。不过闲话少说, -云开雾散太阳出- 给 云开雾散太阳出 发送悄悄话 云开雾散太阳出 的博客首页 云开雾散太阳出 的个人群组 (119 bytes) () 07/16/2017 postreply 11:35:36

不敢多写,怕教授们度假回来,找俺玩命。 -cos_x- 给 cos_x 发送悄悄话 cos_x 的个人群组 (169 bytes) () 07/16/2017 postreply 11:40:19

Informative, 望能继续 -周末闲语- 给 周末闲语 发送悄悄话 周末闲语 的博客首页 周末闲语 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 11:42:54

请教农产品的etf是啥呢? -諸葛就是不亮- 给 諸葛就是不亮 发送悄悄话 諸葛就是不亮 的博客首页 諸葛就是不亮 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 11:58:21

有DBA, CORN, SOYB, WEAT. 还有好多。 -cos_x- 给 cos_x 发送悄悄话 cos_x 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 17:08:38

x 先生很能讲故事啊,把一个很枯燥的东西说得妙趣横生! -秋天的菠萝- 给 秋天的菠萝 发送悄悄话 秋天的菠萝 的博客首页 秋天的菠萝 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 12:07:43

反指CDE我来支持期货王的大作! -CDE32- 给 CDE32 发送悄悄话 CDE32 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 12:10:26

请问余弦x院长,下周怎么看? -CDE32- 给 CDE32 发送悄悄话 CDE32 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 12:47:49

32老大好。看俺昨天的贴。 -cos_x- 给 cos_x 发送悄悄话 cos_x 的个人群组 (57 bytes) () 07/16/2017 postreply 17:11:21

谢谢余弦院长!我转帖过来给大家来学习 -CDE32- 给 CDE32 发送悄悄话 CDE32 的个人群组 (523 bytes) () 07/17/2017 postreply 02:17:21

厉害!这位三角余弦先生才是名副其实的大教授,其余的都是冒充的,呵呵。 -嘉兴农夫- 给 嘉兴农夫 发送悄悄话 嘉兴农夫 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 12:27:43

谢谢 COS_X教授!写的非常好,浅显易懂。 -少而精- 给 少而精 发送悄悄话 少而精 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 12:46:56

就我知道,不算棉花的期货。从棉花后期加工开始,就有炒棉纱期货的,也有人买了纱做成布--有人专门炒这一段的及买来布卖给染厂的。小众 -土棉农- 给 土棉农 发送悄悄话 土棉农 的博客首页 土棉农 的个人群组 (369 bytes) () 07/16/2017 postreply 12:52:44

真是行行出状元。 -少而精- 给 少而精 发送悄悄话 少而精 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 12:56:28

真正牛人,只有把期货玩转的高手才能这样写,有内容,有趣味,赞。 -yunshuiyao01- 给 yunshuiyao01 发送悄悄话 yunshuiyao01 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 14:23:15

thank you, professor! -拨启前- 给 拨启前 发送悄悄话 拨启前 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 16:53:53

看了你“拉大锯,扯大锯”的回忆贴,知道你是山东胶东人,对吧? -夏天蒲扇- 给 夏天蒲扇 发送悄悄话 夏天蒲扇 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 19:07:40

好文要顶, 希望能深入讨论commdity的COT -居心不良手- 给 居心不良手 发送悄悄话 居心不良手 的个人群组 (0 bytes) () 07/16/2017 postreply 20:43:56

强帖留名,顶! -quietplayer- 给 quietplayer 发送悄悄话 quietplayer 的博客首页 quietplayer 的个人群组 (0 bytes) () 07/21/2017 postreply 19:13:51

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