买3x做空，为什么不直接买远期实值put

以iwm为例
现价是116，你要放大3倍，那就买3个36元的put

熊熊都说他tza买了大半年，那就买明年6月的put，查了一下，150的put是35元左右，这样时间价值就是1元左右，损耗应该比tza要低

iwm涨，没什么可说的，就是3倍iwm涨幅

如果iwm涨，put下跌，但时间价值增加，所以损失没有3x的多。

这种做法的不利是，如果涨破150，那就全没了，tza还有点渣，不过7个月rut涨30%，好像不可能吧

另外为防止破产，可以3个买140的call，大约0.2-0.3一个，这样你至少可以剩30元

纯纸上谈兵，我没做过，但我做空uvxy基本上就是这思路

所有跟帖： 

• options 流动性太差，spread 太大，不好操作 -多空云雨- ♂ (0 bytes) () 11/22/2014 postreply 19:15:52

• 我觉得可以接受啦，虽然买卖可能是1元，但实际成交基本中间价高点就可以了 -26岛- ♂ (78 bytes) () 11/22/2014 postreply 21:27:57

• ? -dt_spy- ♂ (68 bytes) () 11/22/2014 postreply 19:17:52

• 是呀，写错了，应该是跌 -26岛- ♂ (0 bytes) () 11/22/2014 postreply 21:28:44

• because most people in here suck -nyy28- ♂ (0 bytes) () 11/22/2014 postreply 19:29:39

• You've got the BULL -IAM3Down4Up- ♂ (24 bytes) () 11/22/2014 postreply 22:31:28

• 不可同日而语，uvxy冒一下泡，又下去，IWM再往上拉个几年也是有 -IAM3Down4Up- ♂ (123 bytes) () 11/22/2014 postreply 22:37:37