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第48周交易30次共60手,亏损-33.2K,-4.7% (-10.8,-5.0,-3.1,0.0,-14.2)。YTD -$180.6K,-21.1%。 现账户资金676.2K,保证金319.5K,杠杆4.6,波动率2.5%,风险极高。
本周股市大涨,道指与罗素创历史新高。石油大涨,黄金白银暴跌。交易不多,账户因做空股市而严重亏损,但亦未割肉。新开了石油空仓,黄金白银多仓。目前账户持有3手ES/RS,1手GC/HG,1手SI/HG,1手ZW/ZC多仓。与2手CL,1手CL/NG,2手NQ/ZB,5手ZS/ZW空仓。杠杆非常大,风险极高。
持有2手单边石油空仓是程序配对订单执行的问题,原本配对交易但只执行了做空的一边。在交易量稀少,剧烈波动,网络较慢等情况时,程序下的Buy at ASK, Sell at BID等订单可能不会得到执行,因为程序当时所见到的BID, ASK价格并不保证是正确的,卷商也有搞鬼的可能。不过这次严重亏损的主要原因是自己完全没有预料到黄金白银暴跌,股市会新高。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQZ20/YMZ20 |
5.06 |
1.23 |
$96,010 |
NQZ20/ESZ20 |
4.88 |
1.23 |
$63,615 |
NQZ20 |
4.75 |
1.10 |
$245,465 |
RSZ20 |
3.56 |
0.72 |
$92,745 |
6BZ20/6AZ20 |
2.35 |
0.32 |
$9,273 |
6BZ20/HOF21 |
2.22 |
0.41 |
$25,093 |
6BZ20 |
2.03 |
0.37 |
$83,163 |
6CZ20/6AZ20 |
1.99 |
0.08 |
$3,120 |
6CZ20 |
1.69 |
0.42 |
$77,010 |
ZSF21 |
1.61 |
0.03 |
$59,663 |
ZSF21/ZWH21 |
1.52 |
0.04 |
$29,313 |
ZBH21/ESZ20 |
1.30 |
1.15 |
($6,819) |
ZBH21/YMZ20 |
1.21 |
1.15 |
$25,576 |
ZBH21 |
1.16 |
1.14 |
$175,031 |
NQZ20/RSZ20/2 |
1.15 |
0.36 |
$59,975 |
NGF21 |
1.10 |
0.51 |
$28,510 |
RBF21 |
0.84 |
0.40 |
$53,033 |
HGH21 |
0.75 |
0.52 |
$85,550 |
ZSF21/ZCH21/2 |
0.68 |
0.12 |
$16,138 |
ZBH21/6JZ20 |
0.67 |
0.69 |
$54,875 |
ZCH21 |
0.63 |
0.19 |
$21,763 |
SIH21 |
0.62 |
0.16 |
$113,875 |
CLF21 |
0.30 |
0.23 |
$45,520 |
6JZ20 |
0.21 |
0.17 |
$120,156 |
SIH21/HGH21 |
0.10 |
0.37 |
$28,325 |
ESZ20/YMZ20 |
0.07 |
0.09 |
$32,395 |
CLG21/CLF21 |
0.00 |
0.00 |
$200 |
NGG21/NGF21 |
0.00 |
0.00 |
($140) |
YMZ20 |
0.20 |
0.12 |
$149,455 |
ZWH21 |
0.67 |
0.05 |
$30,350 |
ZWH21/ZCH21 |
0.77 |
0.02 |
$8,588 |
GCG21/SIH21 |
0.80 |
0.06 |
$65,195 |
HOF21/NGF21/2 |
0.94 |
0.49 |
$1,049 |
CLF21/NGF21 |
0.97 |
0.43 |
$17,010 |
6EZ20 |
1.32 |
0.06 |
$149,431 |
6JZ20/6BZ20 |
1.34 |
0.42 |
$36,994 |
HOF21/RBF21 |
1.35 |
0.20 |
$5,036 |
GCG21/6JZ20 |
1.39 |
1.17 |
$58,914 |
HOF21 |
1.45 |
0.26 |
$58,069 |
GCG21/HGH21 |
1.49 |
1.18 |
$93,520 |
GCG21 |
1.56 |
1.32 |
$179,070 |
6AZ20 |
1.86 |
0.03 |
$73,890 |
ZBH21/NQZ20 |
2.94 |
0.09 |
($70,434) |
ESZ20 |
2.97 |
0.61 |
$181,850 |
ESZ20/RSZ20/2 |
3.62 |
0.74 |
($3,640) |
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