沧海投资股票组合 -- 周更202001002 10/02/2020 牛经沧海 沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。 【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以SPY同期表现)。 7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池,实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支,余者暂以QQQ 长期期权替代。 组合开仓以来在经受两周回撤后企稳。 沧海组合表现 当前累计盈(亏):117,069.73或19.5% 本周买入/卖出
无 当前持仓 上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。
AlphaBeta组合同步理论表现 AlphaBeta组合累计超越大市SPY 6.69百分点。实际操作中ILMN, REGN已经换仓为LVGO, NVTA, 各有不错的表现。 YMYD |